4 replies »

  1. Ekonomisti pate od pretjeranog samopouzdanja. Vremenski prognostičari su navodno puno bolje “kalibrirani” (http://en.wikipedia.org/wiki/Overconfidence_effect). Ekonomisti više vjeruju u svoju stručnost i sposobnost predviđanja. Bilo bi zanimljivo da naši ekonomisti izlaze s procjenama za rast BDP-a sljedeće godine u intervalima (npr od -5% do +5%) umjesto da daju jedan broj (npr šukerovih +0,5% trenutno).

    Što se tiče drugog linka, mogli bi očekivati da bi u sljedećih 10 godina prinos na dionice trebao biti bliže povijesnom prosjeku (ne nužno i pozitivan, jer -5% je bliže prosjeku od -23%). Da li je moguće da su prinosi na dionice pozitivno autokorelirani u 10 godišnjem razdoblju? Pretpostavljam da bi nam za odgovor na to pitanje trebalo još podataka, pa da ispitamo da li ta vremenska serija pokazuje prisustvo autokoreliranosti…

    • Molim malu pomoc – ovdje govorimo o povratu po investicijskim klasama u zadnjih 10 godina gdje s najboljim prinosom prednjaci zlato a u postu Megatrend: mirovinski fondovi gdje se spominje Triumph of the optimists se navodi da dionice jos uvijek daju najbolje prinose no S&P je pao cca 25% u zadnjih 10 godina – sam u pravu ili usporedujem dvije krive stvari koje nemaju veze jedna s drugom?

      • U Triumph of the optimists se uspoređuju dionice i instrumenti fiksnog prinosa i to u 101 godini; u drugom grafikonu se uspoređuje više investicijskih klasa tokom 10 godina.

Odgovorite!

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.